Pasos para crear un sistema de trading automático
Si ya tiene una idea de la estrategia que desea poner en práctica, vaya directamente al paso 4.
Queremos que el trading automático sea accesible a todos y por ello le ofrecemos la posibilidad de crear sistemas de trading sin programación necesaria.
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1 La idea inicial
Definir las condiciones de compra / venta
A partir de una idea inicial, definirá las condiciones de compra y de venta de la estrategia. ProRealTime le permitirá entonces probar dichas condiciones de compra y de venta antes de utilizarlas en su operativa real. De este modo, podrá ratificar o refutar fácilmente esta idea inicial, y mejorarla con el tiempo y la experiencia adquirida.
Frente a la multitud de posibilidades para establecer condiciones de compra o de venta, las respuestas a algunas de estas preguntas le podrán aportar una primera idea del tipo de estrategia que desea crear:
- ¿Conoce ya algun método de inversión, a través de libros o de internet, que le interese probar?
- ¿Tiene preferencia por alguno de los numerosos indicadores técnicos de los que dispone?
- ¿Considera que los máximos y mínimos alcanzados por un instrumento son niveles en los que se basarse para tomar decisiones de compra o de venta?
- ¿Quiere basar su sistema en una sola condición o en una combinación de condiciones?
- ¿Le gustaría operar siguiendo la tendencia o en contra de la tendencia?
- ¿Desea que todas sus posiciones sean compradoras o rentabilizar igualmente las tendencias negativas?
- ¿Desea establecer sus salidas del mercado en base al análisis técnico o a la gestión del riesgo (objetivos y stops de protección predeterminados en relación al nivel de entrada al mercado?)
Una estrategia arranca generalmente con la concretización de una idea sencilla que puede ir puliendo progresivamente.
Las estrategias pueden basarse, por ejemplo, en una combinación:
- de indicadores de tendencia (media móvil...) o de indicadores de sobrecompra / sobreventa (RSI, Estocástico, etc.).
- de sucesiones (Fibonacci, puntos pivots...).
- de roturas de máximos o mínimos locales establecidos por el precio.
- de divergencias (o tendencias inversas) entre el precio y un indicador.
- de diferencias de volumen.
¿Qué funciona en su trading manual?
Si ya invierte en los mercados, quizás encuentre la mejor inspiración en lo que da buenos resultados de su operativa manual.
De hecho, la operativa manual puede considerarse como una experimentación permanente y el trading automático como la automatización de técnicas que ya utiliza con éxito en su operativa manual.
Escoja ideas a través otras fuentes
Este tema se aborda en un gran número de libros y manuales que sugieren pistas de búsqueda o estrategias completas.
2 Elección del instrumento
Una vez definida su idea inicial, debe selecionar los instrumentos financieros en los que desee probar su estrategia. Esta sección le facilitará algunos elementos para decidirse.
Liquidez: ¿tiene el instrumento elegido suficiente liquidez para que su sistema de trading pueda cerrar una posición en todo momento y en condiciones óptimas?
Horas de actividad: ¿quiere que su estrategia pueda abrir posiciones por la noche, y por tanto orientarse hacia instrumentos que coticen 24 horas al día durante la semana?
Gap de apertura: cuantas menos horas de cotización tenga un mercado (ej: de 9:00 a 17:35), mayor será el riesgo de que abra al día siguiente con un gap importante con respecto al cierre de la víspera. Para limitar este riesgo, es posible invertir en mercados que se negocien durante las 24 horas o en mercados que tengan un horario de cierre más restringido (ej: de 22h:00 a 8:00). Puede incluir en su sistema una instrucción que cierre, por ejemplo, cualquier posición 15 minutos antes del cierre del mercado.
Margen necesario: asegúrese de disponer de las garantías necesarias para cubrir la o las posiciones de su sistema de trading y las posibles pérdidas (ejemplos en la siguiente tabla).
Definición de la ganancia mínima: ciertos sistemas de trading consisten en la apertura de posiciones frecuentes y muy rápidas con el objetivo de realizar pequeñas ganancias regularmente. Puede ser interesante utilizar un instrumento cuyo coeficiente de "Coste de ejecución de la orden" (teniendo en cuenta el spread en las comisiones de operativa) en relación al "Valor de la inversión" sea bajo. Encontrará ejemplos en la siguiente tabla.
| Instrumento | Movimiento mínimo para ganancias* | Margen necesario | ||
|---|---|---|---|---|
| Contrato estándar | Mini contrato | Contrato estándar | Mini contrato | |
| CFDs sobre índices | ||||
| 1 Francia 40 @4.400 | ~0,023 % | ~0,028 % | 150 € | 15 € |
| 1 Alemania 30 @ 9.500 | ~0,01 % | ~0,03 % | 750 € | 150 € |
| 1 Wall Street @ 16.500 | ~0,011 % | ~0,014 % | 500 $ | 100 $ |
| 1 US 500 @ 1.900 | ~0,022 % | ~0,03 % | 1.500 $ | 300 $ |
| Forex | ||||
| 1 EUR/USD @ 1,35 | ~0,006 % | ~0,006 % | 675 $ | 67,5 $ |
| 1 GBP/EUR @1,23 | ~0,008 % | ~0,008 % | 615 € | 6,15 € |
| CFDs sobre acciones | ||||
| 500 AXA @ 20 € (10.000 €) | 0,1 % | - | 500 € | - |
| 4.500 AXA @ 20 € (90.000 €) | ~0,01 % | - | 9.000 € | - |
| 500 Intel @ 25 $ (12.500 $) | 0,08 % | - | 625 $ | - |
| 500 Visa @ 220 $ (110.000 $) | ~0,009 % | - | 44.000 $ | - |
| CFDs sobre metales preciosos | ||||
| Oro (spot) @ 1.250 | ~0,04 % | ~0,04 % | 1.250 $ | 125 $ |
| Plata (spot) @ 1.900 | ~0,16 % | ~0,16 % | 1.425 $ | 142,5 $ |
Ejemplos basados en el precio y spread mínimo de los CFDs de IG el 1 de Junio de 2014.
Los spreads pueden experimentar variaciones a menudo y no se corresponden siempre con el spread mínimo.
3 Gestión del capital y del riesgo
Los términos anglófonos "Money management" y "Risk management" hacen referencia normalmente a un conjunto de reglas:
- De gestión de su capital.
- De gestión de sus posiciones.
- De gestión del riesgo.
Una estrategia de "money management" bien estudiada permite maximizar sus ganancias y limitar sus riesgos. En función de su elección de sus gestión de capital y riesgo, una misma estrategia podrá resultar ganadora o perdedora en un mismo histórico de datos.
Las cuestiones planteadas a continuación le proporcionarán una primera reflexión sobre el tipo de gestión de riesgo y de capital que podrá poner en marcha:
Apalancamiento: ¿cuál es el apalancamiento máximo a tener en cuenta? Para limitar el apalancamiento, tiene la posibilidad de limitar el tamaño de sus posiciones o de aumentar el capital de su cartera.
Puede calcular el apalancamiento de la siguiente manera 1 / [liquidez disponible / valor de su posición]
Para limitar el apalancamiento, tiene la posibilidad de limitar el tamaño de sus posiciones o de aumentar el capital de su cartera.
- Venta a descubierto: ¿desea abrir solo posiciones compradoras o también vender a descubierto?
- Mantener o cerrar sus posiciones durante la noche (overnight): ¿desea estar siempre fuera del mercado antes del cierre del mercado cada día (igualmente llamado "flat") para evitar el riesgo de desfase de precios al día siguiente en la apertura (igualmente llamado "gap" de apertura)?
- Horizonte de inversión: ¿desea que sus operaciones tengan una duración de algunos minutos, algunas horas, algunos días o invertir a más largo plazo?
- Restricciones horarias: ¿desea limitar el horario de sus sistemas de trading para, por ejemplo, no abrir nuevas posiciones a partir de cierta hora del día próxima al cierre?
- Objetivos: ¿desea utilizar un objetivo de ganancia fijo que cierre sus posiciones un avez alcanzado o prefiere, por el contrario, que sus posiciones ganadoras se cierren únicamente mediante condiciones basadas en el análisis técnico?
- Proteger sus posiciones: ¿desea fijar stops de protección en función de una pérdida máxima por posición predefinida, o en función de un nivel de precio identificado en los gráficos?
- Tipos de stops: ¿desea utilizar stops fijos o dinámicos, cuyo nivel se recalcule continuamente? Más información sobre los distintos tipos de stops.
- Tamaño máximo de la posición: ¿qué tamaño máximo de posición no desea sobrepasar?
Tenga en cuenta que debe definir este parámetro en el inicio de cada sistema de trading y que la cifra prevalecerá sobre las condiciones de su sistema de trading.
Número máximo de órdenes: ¿cuántas órdenes como máximo podrá ejecutar su sistema de trading al día?
(Ej. ejecutar 1 sola ida y vuelta al día o más).Tenga en cuenta que el número máximo de órdenes se define en el menú "Opciones de trading".
4 Transforme su idea en sistema de trading
Hemos simplificado al máximo esta etapa primordial
Para crear un sistema de trading automático sin programación
- En la ventana gráfica que muestra el instrumento deseado, añada y configure los indicadores utilizados por su estrategia.
- A continuación, pulse en el botón
desde la parte superior del gráfico, seleccione la pestaña "ProBacktest &Trading Automático" y pulse finalmente en "Nuevo". - Para definir sus condiciones de compra, pulse en el botón Compra.
- Para indicar a la plataforma el elemento en el que se basa su condición de compra, pulse sobre el elemento en cuestión dentro de la ventana gráfica (ej: si su condición se basa en el MACD, pulse sobre el indicador MACD).
- Una ventana le propondrá elegir sus condiciones mediante menús desplegables. Una vez parametrada la condición, podrá pulsar en "Aceptar" si ha acabado o pulsar en "Añadir condición" y repetir la operación descrita en la etapa 4 para las condiciones múltiples.
- Opcional: podrá repetir las etapas 3, 4 y 5 para definir también las condiciones de reventa de sus posiciones compradoras, las condiciones de entrada al mercado a corto y las condiciones de compra de sus posiciones en venta a descubierto.
- Pulse en el botón "Stps & Objetivo" para configurar sus Stops, Stops dinámicos y Objetivos.
Ahora no tendrá más que pulsar en el botón "Generar código".
¡La plataforma escribirá el programa basado en sus condiciones!
Puede crear sus sistemas de trading programándolos a través del lenguaje ProBuilder.
El lenguaje ProBuilder (creado por ProRealTime) es tan sencillo que incluso permitirá a los usuarios nóveles crear rápidamente sistemas ProOrder.
Hemos elaborado los siguientes manuales para ello. Léalos a su ritmo, y aprenda a crear sus propios sistemas etapa a etapa a través de ejemplos concretos:
- Guía de programación - Indicadores y funciones básicas (ProBuilder)
- Guía de programación - Sistemas de Trading (ProBacktest y ProOrder)
Gracias a sus funciones inteligentes, el editor de código se convertirá en su ayudante para la programación:
- Ayuda incorporada: las funciones disponibles se enumeran en un menú que ofrece una ayuda para cada una de ellas.
- Reconocimiento de errores en tiempo real: el editor le indica sus errores de codificación en tiempo real mientras teclea.
- Edición automática: se colorea el código automáticamente y se formatea para simplificar su lectura y comprensión.
Dispone de un servicio de asistencia a la programación de sus sistemas de trading mediante el envío de su solicitud a través del formulario correspondiente.
Envíenos sus criterios de compra y de venta, junto con sus condiciones de gestión de capital, de la manera más clara y precisa posible e intentaremos programar el código que mejor responda a sus necesidades.
Tenga en cuenta que ProRealTime no ofrece ningún consejo de inversión. Nuestro servicio de programación consiste en enviar ejemplos de líneas de código que le permitirán poner en funcionamiento algunas o todas las condiciones que nos comunicó, sin intervención alguna en relación a la elección de dichos criterios de inversión.
5 Pruebe su sistema de trading
Le ofrecemos 2 métodos complementarios para probar sus sistemas de trading:
- ProBacktest: pruebe su sistema de trading con datos pasados.
- PaperTrading: pruebe su sistema día a día en condiciones reales de mercado.
Simule con el módulo ProBacktest
El módulo ProBacktest permite simular las condiciones de su sistema de trading en datos históricos, con el fin de obtener una estimación del rendimiento que el sistema hubiera realizado en el pasado.
El módulo ProBacktest le permite confirmar, en función de la información disponible en el histórico, la eficacia de un sistema de trading, al igual que detectar sus puntos débiles, con la finalidad de mejorarlo.
Varios años de datos históricos intradiarios
Cuanto más extensos y fiables sean los datos en los que realice su simulación con ProBacktest, más pertinentes serán los resultados.
ProRealTime dispone de históricos intradiarios que se remontan varios años, cuya fiabilidad está garantizada por un equipo de mantenimiento de datos especializado así como por una conexión directa a los mercados.
Lanzar la simulación ProBacktest de su sistema de trading
El módulo ProBacktest es muy sencillo:
- Muestre la ventana gráfica del instrumento en el que desee probar su sistema de trading, en la unidad temporal elegida para su simulación (ej 15 minutes).
- Utilice el menú desplegable "histórico" en la parte superior izquierda del gráfico para cargar el periodo de histórico en el que desee probar su sistema (ej 10 000 unidades).
- Desde la parte superior del gráfico, pulse en el botón diríjase a la pestaña "ProBacktest & Trading Automático" y seleccione el sistema de trading que desee probar.
- Pulse en "Modificar" para acceder a la ventana de edición. Desde la pestaña "ProBacktest", configure los parámetros siguientes:
- Capital inicial: introduzca el capital inicial de su simulación.
- Configuración de operativa: configure las comisiones de operativa que se aplicarán a cada transacción (fija, en %, spread).
- Tamaño máximo de la posición: indica el tamaño máximo que no podrá sobrepasar el sistema de trading.
- Periodo de simulación: por defecto, su sistema de trading simulará en todo el histórico cargado en su gráfico. Utilice esta opción si desea limitar el periodo de simulación del sistema (ej. del 1 de enero 2014 al 30 de junio 2014).
- Bastará con pulsar en el botón "Validar programa" para lanzar el análisis.
Analizar los resultados de la simulación ProBacktest
Una vez ejecutado su ProBacktest, podrá consultar:
- Su gráfico de liquidez
- El histórico de sus posiciones (en forma de gráficos)
- El histórico de órdenes ejecutadas (en forma de lista o gráfico)
- Un informe estadístico detallado
El informe detallado le facilitará informaciones estadísticas de gran utilidad, como:
Análisis de ganancias
- Ganancias en el periodo simulado (en % y absoluto)
- Coeficiente ganancias / pérdidas
- % de posiciones ganadoras
- Ganancias diferenciadas entre posiciones largas y cortas
- ...
Análisis de posiciones
- Duración media de las posiciones
- % de tiempo en el mercado
- Número medio de órdenes al día / mes
- ...
Análisis del riesgo
- Mayor pérdida de una posición
- Max. drawdown (pérdida máxima histórica)
- Nivel de exposición medio / Nivel de exposición Mínimo
- ...
Para más información sobre ProBacktest, consulte la página 23 de la Guía de programación de sistemas de trading.
Atención: las estadísticas calculadas por ProBacktest hacen referencia al pasado. Le recordamos que el rendimiento pasado no es una garantía para resultados futuros.
Simule una estrategia en PaperTrading
PaperTrading es un simulador de trading que le permite simular en condiciones con una cartera virtual.
Por consiguiente, puede simular su sistema de trading día a día en condiciones reales de mercado con PaperTrading.
Le permitirá visualizar las posiciones de sus sistemas de trading en tiempo real y comprobar sus propias reacciones frente a las situaciones generadas por el trading automático.
Despues de lanzar su plataforma ProRealTime en modo PaperTrading, el inicio de un sistema de trading en modo PaperTrading se realiza de la misma manera que en modo real, tal y como describimos en la sección 6 de esta página.
6 Ejecute su sistema de trading en trading real
¿Cómo hacerlo?
- Abra el gráfico del instrumento en el que quiera ejecutar su sistema de trading.
- En dicho gráfico, seleccione la unidad de tiempo que desee utilizar para la ejecución de su sistema.
- Desde la parte superior del gráfico, pulse en el botón , a continuación en la pestaña "ProBacktest & Trading Automático" y seleccione el sistema que quiera ejecutar.
- Pulse en "Preparar para trading automático" para enviar el sistema a ProOrder.
- La ventana ProOrder se abrirá. Verá su sistema automático en la zona "En espera" de la ventana ProOrder.
Alternativa más rápida: en el momento de la simulación del sistema a través del módulo ProBacktest, puede arrastrar el sistema dede la ventana del gráfico hasta la ventana ProOrder AutoTrading:
En la ventana gráfica, pulse en el botón izquierdo del ratón sobre la etiqueta "Gráfico de liquidez" o en la etiqueta "ProBacktest - Posiciones", mantenga el botón presionado y desplace el cursor hacia la ventana ProOrder AutoTrading. Al soltar el botón, el sistema aparecerá en la sección "En espera" de la ventana ProOrder.
Configurar las opciones de ProOrder
- Desde la parte superior de la ventana ProOrder, pulse en el icono
para ajustar las opciones de ProOrder.
- Estado de posiciones y órdenes después de detener sistemas: al detener un sistema, seleccione si desea que ProOrder cierre las posiciones y anule las órdenes pendientes o si desea mantener las posiciones y órdenes pendientes para gestionarlas manualmente.
- Límite del número de órdenes: limite el número de órdenes lanzadas al día. El sistema se detendrá al llegar a esa cifra.
- Límite de validez: por cuestiones de seguridad, todos los sistemas de trading tienen una fecha de validez más allá de la cual sus sistemas se detendrán. Para prolongar la validez, pulse en el botón "Prolongar" de la ventana ProOrder. El límite de validez le permite definir el número de días de la extensión.
Una vez configuradas estas opciones, pulse en la cruz para cerrar la ventana de opciones y volver a la ventana ProOrder.
Iniciar su sistema
- En la ventana ProOrder, pulse en el icono
de su sistema de trading. - La ventana que se abre le solicita confirmar el inicio del sistema de trading. Esta ventana le recuerda aspectos importantes:
- El instrumento y la unidad temporal en la que el sistema se va a ejecutar.
- El nombre del sistema y su versión (que se corresponde con la fecha y la hora de envío del sistema a nuestros servidores ProOrder).
- El código del sistema de trading.
- Las preferencias que configuró en las opciones de ProOrder.
- Las condiciones de ejecución y detención de los sistemas de trading automático.
- Antes de iniciar este sistema, deberá definir en esta ventana el "Tamaño máximo de la posición". Se trata del tamaño de posición máximo que podrá abrir su sistema, independientemente de las condiciones de su código.
Ejemplo:- En uno de sus sistemas para el España 35 ha establecido un "Tamaño máximo de la posición" de 2 contratos.
- Su sistema ya tiene una posición compradora de 1 contrato.
- Se ha cumplido una nueva condición y su sistema pide la apertura de una posición de 2 contratos más.
- El sistema ignorará esta condición porque implicaría un aumento de la posición a 3 contratos (siendo 2 el límite máximo).
- Al final, pulse en el botón
Su sistema de trading pasará entonces a la zona "En curso" de la ventana ProOrder y parpadeará para señalar su activación. Su "Estado" pasará igualmente de "En espera " a "En curso.
7 Controle y mejore continuamente sus sistemas
Controle sus sistemas
Cuando un sistema ProOrder está ejecutándose, podrá monitorizar su actividad y rendimiento desde la ventana ProOrder del programa ProRealTime.
Gráfico de liquidez
Podrá visualizar un gráfico de liquidez (ganancias y pérdidas) para cada sistema de trading desde su inicio.
Un análisis preciso de las fluctuaciones de su gráfico de liquidez puede facilitarle información útil para mejorar su sistema. Por ejemplo, cómo evitar pérdidas o reforzar posiciones cuando el sistema está generando ganancias.
Histórico de órdenes y posiciones
El gráfico del histórico de posiciones muestra en histograma el histórico de posiciones de su sistema de trading. Es útil principalmente para ver si su sistema entra a menudo en posición y el tamaño medio de sus posiciones.
El histórico de órdenes se muestra en el gráfico de precio. Las órdenes de entrada en posición se representan con forma de flechas y las órdenes de salida se representan con cruces.
Ambas informaciones también están disponibles en la ventana del informe detallado, con forma de lista.
Estadísticas
El informe detallado le da acceso a unas 30 estadísticas sobre cada sistema de trading, entre las que destacamos:
- Análisis de ganancias:: ganancia media por tipo de posición (larga o corta), porcentaje de posiciones ganadoras, coeficiente entre ganancias y pérdidas, etc.
- Análisis de órdenes y posiciones: media de órdenes ejecutadas al día, porcentaje de tiempo en el mercado, duración media de los intervalos entre 2 posiciones, etc.
- Análisis de los riesgos: max drawdown, exposición máxima al riesgo, exposición media al riesgo, etc.
Truco: puede exportar el informe detallado, la lista de órdenes y la lista de posiciones hacia una hoja de cálculo (a través de la función "arrastar y soltar").
Mejore continuamente sus sistemas
Toda la información anterior le resultará de utilidad para identificar las posibles deficiencias de sus sistemas, mejorarlos y adaptarlos permanentemente a las nuevas condiciones de mercado.
Nota: al modificar un sistema de trading, la versión anterior se conservará en ProOrder salvo si la retira manualmente. Para diferenciarlos, ProOrder mostrará un número de versión (que se corresponderá con la fecha y hora en la que se envió el sistema de trading en la ventana ProOrder).
En cuanto se haya familiarizado con las bases del módulo ProOrder, le recomendamos consultar los manuales de programación que hemos elaborado con dedicación y que le ayudarán programar con mayor autonomía.
Cada vez que optimice un sistema, el módulo ProBacktest y el modo PaperTrading se convertirán en sus mejores aliados para corroborar o refutar dichos cambios a través de la simulación.
- Guía de programación - Indicadores y funciones básicas (ProBuilder)
- Guía de programación - Sistemas de Trading (ProBacktest y ProOrder)
Importar y Exportar sistemas
Comparta sus sistemas con sus amigos
¿Desea compartir uno de sus sistemas de trading con un amigo?
Es muy simple:
- Desde la ventana "ProBacktest &Trading Automático", seleccione el sistema que desee compartir y pulse en "Exportar".
- En la siguiente ventana, seleccione la opción "Ninguno, el código puede editarse enteramente" y pulse a continuación en "Exportar".
- Su sistema de trading se exportará en forma de archivo ".itf".
- Bastará con enviarlo por email a la persona de su elección, quien podrá importarlo fácilmente a su plataforma ProRealTime.
Importe un sistema creado por otro usuario
¿Ha descargado un sistema de trading en fotmato ".itf" desde una página web o un foro? ¿Algún amigo le ha enviado un sistema de trading que ha creado?
Siga las siguientes indicaciones para utilizarlo con nuestro módulo ProOrder AutoTrading:
- Desde la ventana "ProBacktest &Trading Automático", pulse en "Importar".
- En la siguiente ventana, seleccione el fichero en formato ".itf" de su ordenador y acepte para importarlo en su plataforma.
- El sistema aparecerá entonces en la lista de sistemas, dentro de la ventana "ProBacktest & Trading Automático".
- Compruebe que el sistema se adapta a su situación personal y adáptelo a sus necesidades si fuera necesario. No utilice un sistema de trading que provenga de un tercero sin haberlo probado antes o adaptado a sus criterios.
Nota: para ejecutar un sistema en ProOrder con una cartera real, su código debe ser accesible y, por lo tanto, modificable. En cualquier caso, es posible utilizarlo en ProBacktest.
