Gli step della creazione di un sistema automatico di trading
Se hai già un'idea della strategia, puoi andare direttamente allo step 4.
La nostra volontà di rendere il trading automatico più accessibile ci ha portati a offrire la possibilità di creare sistemi di trading senza programmazione.
Bisogno d'aiuto per la creazione di un sistema di trading automatizzato?
Approfitta della nostra assistenza gratuita utilizzando il modulo a essa dedicato
1 L'idea iniziale
Determinare le condizioni di acquisto / vendita
Da un "idea iniziale" definirai le condizioni di acquisto e vendita della tua strategia. ProRealTime ti consentirà in seguito di testare queste condizioni prima di decidere di utilizzarle in reale. In modo tale da poter confermare o modificare l'idea di partenza.
La risposta alle seguenti domande ti darà, forse, una prima idea del tipo di strategia che desideri creare:
- Hai già trovato valida una strategia di trading letta in un libro o su internet?
- Quali sono i tuoi indicatori preferiti?
- Prendi le tue decisioni di acquisto e vendita sui prezzi massimi e minimi?
- Iltuo sistema prende in considerazione una o più condizioni?
- Desideri investire in tendenza o in contro tendenza?
- Desideri prendere solo posizioni long o ugualmente short per beneficiare delle tendenze al ribasso?
- Desideri parametrare la tua uscita dal mercato su condizioni legate all'analisi tecnica o sul money management (target e stop predefiniti in relazione al prezzo d'ingresso a mercato)?
In generale una strategia parte da una idea semplice che va implementata.
Ad esempio, le strategie possono essere basate su una combinazione:
- d'indicatore di tendenza (media mobile, etc.) o d'indicatori di iperacquisto/ipervendita (RSI, Stocastico, etc.)
- di ritracciamenti (Fibonacci, pivot points, etc.)
- di brekouts di minimi e massimi locali stabiliti dal prezzo
- di divergenze (o contro-trends) tra prezzo e indicatore
- di scarti di volume
Ispirarsi dal trading manuale
Se sei già attivo sui mercati, l'ispirazione migliore può trovarsi nelle condizioni che ti danno risultati con il trading "manuale".
In effetti il trading automatico può essere visto come l'automatizzazione di tecniche che ha già applicato con successo.
Inspirarsi da quello che esiste
Diverse pubblicazioni ti suggeriscono piste di ricerca e strategie "chiavi in mano".
2 Scelta dello strumento
Una volta l'idea di partenza determinata, scegli gli strumenti su cui desideri mettere alla prova la tua strategia. Questa sezione ti darà degli elementi per effettuare la scelta.
Liquidità: lo strumento che hai scelto è sufficientemente "liquido" da permettere al sistema di entrare in posizione opportunamente?
Orario del trading: desideri che la tua strategia possa entrare in posizione anche la notte?
Gap di apertura: più un mercato ha orari di negoziazione ridotti (es: 9:00-17:35), maggiore è il rischio di un open il giorno seguente con un divario significativo tra il prezzo di chiusura precedente ed il nuovo prezzo di apertura. Per limitare questo rischio, è possibile investire in mercati che scambiano 24 ore al giorno o mercati con tempi di chiusura più limitati (ex: 23:00-08:00). Per evitare il rischio di un gap di apertura, si potrebbe anche creare un'istruzione che chiuda qualsiasi posizione aperta 15 minuti prima della chiusura del mercato.
Margine richiesto: assicurati di disporre del margine richiesto per coprire la posizione(i) del tuo sistema più le eventuali perdite (vedi esempi nella tabella sotto).
Obiettivo di guadagno minimo: alcuni sistemi di trading contano su ingressi a mercato frequenti con l'obiettivo di rendere piccoli guadagni. Se si utilizza un sistema come questo, potrebbe essere interessante utilizzare un strumento per il quale il rapporto di "costo dell'esecuzione" (tenendo conto degli spread e dei costi di intermediazione) per "valore dello strumento" è basso. La tabella seguente contiene alcuni esempi.
| Strumento | Movimentazione minima per generare profitto* | Margine richiesto | ||
|---|---|---|---|---|
| Contratto standard | Contratto mini | Contratto standard | Contratto mini | |
| CFD su Indici | ||||
| 1 France 40 @4.400 | ~0,023 % | ~0,028 % | 150 € | 15 € |
| 1 Germany 30 @ 9.500 | ~0,01 % | ~0,03 % | 750 € | 150 € |
| 1 Wall Street @ 16.500 | ~0,011 % | ~0,014 % | 500 $ | 100 $ |
| 1 US 500 @ 1.900 | ~0,022 % | ~0,03 % | 1.500 $ | 300 $ |
| Forex | ||||
| 1 EUR/USD @ 1,35 | ~0,006 % | ~0,006 % | 675 $ | 67,5 $ |
| 1 GBP/EUR @1,23 | ~0,008 % | ~0,008 % | 615 € | 6,15 € |
| CFD su Azioni | ||||
| 500 AXA @ 20 € (10.000 €) | 0,1 % | - | 500 € | - |
| 4.500 AXA @ 20 € (90.000 €) | ~0,01 % | - | 9.000 € | - |
| 500 Intel @ 25 $ (12.500 $) | 0,08 % | - | 625 $ | - |
| 500 Visa @ 220 $ (110.000 $) | ~0,009 % | - | 44.000 $ | - |
| CFD su Metalli Preziosi | ||||
| Gold (spot) @ 1.250 | ~0,04 % | ~0,04 % | 1.250 $ | 125 $ |
| Silver (spot) @ 1.900 | ~0,16 % | ~0,16 % | 1.425 $ | 142,5 $ |
3 Money/Risk management
I termini "Money management" e "Risk management" definiscono un insieme di regole:
- Di gestione del capitale
- Di gestione delle posizioni
- Di gestione del rischio
Un money management conforme deve dunque consentire di massimizzare i guadagni limitando i rischi. In funzione delle tue scelte una stessa strategia può rivelarsi vincente o perdente.
Le domande che seguono ti offrono uno spunto di riflessione sul tipo di Money/Risk:
Effetto leva: Quale effetto leva non desideri superare?
L'effetto leva si calcola così: 1 / [Liquidità disponibili / Valore della posizione]
Per limitare l'effetto leva può limitare la grandezza della posizione o aumentare il capitale del portafoglio.
- Vendita allo scoperto: desideri prendere unicamente posizioni di acquisto o ugualmente intervenire vendendo allo scoperto?
- Mantenere o chiudere le posizioni la notte (overnight): desideri essere flat prima della chiusura dei mercati per non subire mai il gap d'apertura?
- Orizzonte dell'investimento: desideri investire su time frame di pochi minuti, qualche ora o a più lungo termine?
- Restrizioni orarie: Desideri aggiungere delle restrizioni orarie al suo sistema di trading, ad esempio non aprire più nuove posizioni dopo una certa ora?
- Obiettivi: Desideri utilizzare un obiettivo di guadagno al raggiungimento del quale le sue posizioni saranno chiuso o preferisci che le posizioni vincenti si chiudano solo in seguito a scelte relative all'analisi tecnica?
- Proteggere le posizioni: hai intenzione di fissare degli stop di protezione in funzione di una perdita massimale sulla posizione o in funzione del livello del prezzo?
- Tipi di stop: desideri piazzare degli stop fissi o trailing stop?
- Grandezza massima della posizione: quale è la taglia massima della posizione che non intendi oltrepassare?
Tieni presente che questa condizione è posta all'inizio della creazione di ogni sistema e prevarrà sulle altre condizioni.
Numero massimo di ordini: quale è il numero massimo di ordini che il tuo sistema eseguirà quotidianamente?
Per parametrare questa condizione bisogna recarsi sulle "Opzioni Trading" .
4 Trasforma la tua idea in un sistema di trading
Abbiamo lavorato per facilitare questo passaggio essenziale
Per creare un sistema di trading senza programmazione
- Nella finesta che mostra gli strumenti, inserisci e configura gli indicatori utilizzati dalla tua strategia.
- In seguito clicca su
e clicca su "ProBacktest e Trading Automatico" e infine clicca su "Nuovo". - Per definire le tue condizioni di acquisto, clicca su "Acquisto".
- Per indicare alla piattaforma su quale elemento riposano le tue condizioni di acquisto, clicca nella finestra grafica sull'elemento in questione ( se si tratta del MACD, clicca su MACD).
- Una finestra ti proporrà allora di scegliere le tue condizioni attraverso un menu a tendina. Una volta scelte le condizioni, clicca su "OK" se hai terminato o su "Aggiungi condizione" per definire condizioni multiple.
- Opzionale: può ripetere gli ste da 3 a 5 per definire anche le condizioni di rivendita delle posizioni di acquisto, le condizioni di ingresso a mercato short e le condizioni di riacquisto delle tue posizioni short.
- Clicca su "Stop" per configurare i tuoi Stop, Trailing stop e target.
Non ti rimane che cliccare su "Genera codice".
La piattaforma creerà il codice!
Puoi creare dei sistemi programmando personalmente in linguaggio ProBuilder.
Il linguaggio ProBuilder (creato da ProRealTime) è facile abbastanza da consentire agli utilizzatori non esperti di programmare facilmente sistemi ProOrder.
Abbiamo redatto un manuale di programmazione. E' consigliabile leggerlo prima di creare i propri sistemi.
- Guida alla Programmazione - Indicatori & Funzioni di Base (ProBuilder)
- Guida alla Programmazione - Sistemi di Trading (ProBacktest & ProOrder)
Grazie alle sue funzionalità, l'editore del codice sarà ugualmente il tuo coach di programmazione:
- Aiuto integrato: un menu ti offre la lista delle funzioni disponibili e le propone un aiuto per ognuna di esse-
- Riconoscimento degli errori in tempo reale: l'editore ti indica gli errori di programmazione in tempo reale.
- Messa in forma automatica: il tuo codice è automaticamente colorato e formattato per semplificarne la lettura.
Se hai un conto ProRealTime Trading o un conto CFD sponsorizzato da ProRealTime, puoi beneficiare dell'assistenza alla programmazione facendone richiesta attraverso il formulario a questo dedicato.
Indicaci le tue condizioni di acquisto/vendita e di money management nel modo il più preciso possibile, proveremo a proporti delle linee di codice che rispondano alle tue attese.
Nota bene che ProRealTime non offre consulenza finanziaria di nessun tipo. La nostra assistenza alla programmazione consiste nell'invio di linee di codice esemplificative che ticonsentono di realizzare tutto o parte delle condizioni d'investimento da te indicate. Questo senza intervenire sulla scelta delle condizioni.
5 Testa il tuo sistema di trading
Ti proponiamo due metodi complementari per testare i tuoi sistemi di trading.
- ProBackTest: testa il sistema sui dati del passato
- PaperTrading: testa il tuo sistema in tempo reale
Simulazione delle strategie con ProBacktest
Il modulo ProBacktest ti permette di verificare sui dati del passato le performances del sistema di trading e, eventualmente, di migliorarlo.
Il modulo ProBackTest ti permette di testare le condizioni dei tuoi trading sullo storico disponibile per ottenere una stima della performance del sistema e eventualmente migliorarlo.
Svariati anni di dati storici intraday
Più la simulazione ProBacktest sarà realizzata su storici estesi e affidabili, più il risultato sarà pertinente.
ProRealTime propone storici molto vasti la cui affidabilità è garantita da una équipe che vi si dedica a tempo pieno e da una connessione diretta con le borse.
Avviare la simulazione ProBacktest del tuo sistema di trading
Utilizzare ProBacktest è facile:
- Visualizzai il grafico dello strumento sul quale vuoi effettuare il backtest del sistema nella unità di tempo che scelto per la simulazione (ex. 15 minuti).
- Utilizza il menu a tendina "Storico" (in alto a sinistra del grafico) per caricare il periodo di storico sul quale desideri lavorare (ex. 10 000 unità).
- Clicca su e in seguito su "ProBacktest e Trading Automatico".
- Clicca su "Modificare" per accedere alla finestra dell'edizione:
- Capitale iniziale: inserisci il capitale per la simulazione
- Parametri del brokeraggio; parametri le commissioni che si applicheranno a ogni transazione (fissa, in % etc.)
- Taglia massima della posizione: indica la grandezza massimale della tua posizione
- Periodo della simulazione: in modo predefinito il sistema analizza tutto lo storico presente. Utilizza questa funzione se intendi ridurre il periodo.
- Infine, clicca su "ProBacktest il mio sistema" per avviare la simulazione.
Analizzare i risultati della simulazione ProBacktest
Non appena il sistema di trading è stato backtestato, puoi controllare:
- La curva dei guadagni e delle perdite
- Lo storico delle posizioni (come grafico o lista)
- Lo storico degli ordini eseguiti (come grafico o lista)
- Un rapporto statistico dettagliato
Il rapporto dettagliato ti offrirà numerosi dati utili come:
Analisi delle plusvalenze
- Guadagni in un determinato periodo (in % e in assoluto)
- Ratio guadagni/perdite
- % di posizioni vincenti
- Differenza di guadagno tra posizioni di acquisto e vendita
- ...
Analisi delle posizioni
- Durata media delle posizioni
- % di tempo nel mercato
- Numero medio di ordini per giorno/mese
- ...
Analisi dei rischi
- Perdita più importante
- Max. drawndown (perdita massima nello storico)
- Livello medio di esposizione
- ...
Per saperne di più su ProBacktest, consulta pagina 23 del trading systems programming manual.
Avvertenza: le statistiche calcolate con ProBacktest sono relative al passato. La performance del passato non garantisce quella del futuro.
Simulare una strategia in modalità PaperTrading
Il PaperTrading ti consente di simulare l'esecuzione degli ordini in condizioni reali di mercato con un portafoglio virtuale.
Di conseguenza, puoi eseguire i tuoi sistemi di trading in condizioni reali di mercato.
Potrai vedere le posizioni prese dal tuo sistema di trading in tempo reale e anche testare le tue reazioni a situazioni di trading automatico.
Dopo aver lanciato la piattaforma ProRealTime nella modalità PaperTrading, iniziare un sistema nella modalità PaperTrading viene fatto nella stessa maniera che nel trading reale, come descritto nella pagina 6
6 Esegui il tuo sistema di trading in modalità trading reale
Come fare?
- Visualizza il grafico dello strumento sul quale vuoi effettuare eseguire il sistema.
- Seleziona l'unità di tempo sulla quale eseguire il sistema
- Nella parte superiore del grafico, clicca su ed in seguito su "ProBacktest & Trading Automatico" e seleziona il sistema da eseguire.
- Clicca su "Prepararsi per il trading automatico" per inviare il sistema a ProOrder.
- La finestra ProOrder con la lista dei sistemi "In attesa" apparirà.
Metodo alternativo e rapido - quando si sta simulando il sistema con il modulo ProBacktest, è possibile trascinare il sistema dalla finestra grafica alla finestra ProOrder autotrading:
Nella finestra grafica, clicca su "Curva guadagni e perdite" o sul titolo "ProBacktest - Posizioni", tieni premuto il pulsante del mouse e sposta il cursore nella finestra ProOrder autotrading. Quando lo lasci andare, il sistema apparirà nella finestra ProOrder nella sezione "In attesa".
Parametrare le opzioni di ProOrder
- Nella finestra ProOrder clicca su
per definire le impostazioni ProOrder.
- Stato delle posizioni e degli ordini dopo l'arresto dei sistemi: quando un sistema si arresta, si può decidere se far chiudere le posizioni o se mantenerle in per gestirle manualmente.
- Numero degli ordini limitato: Scegli un limite di ordine giornaliero da non superare e al di là del quale il sistema si arresterà.
- Limite di validità: per ragioni di sicurezza, ogni sistema ha una data di validità oltre la quale il sistema si arresta. Per estenderla, clicca su "Estendi". Il parametro "Limite di validità" consente di definire il numero di giorni di ogni estensione.
In seguito chiudi la finestra.
Avviare il sistema
- Clicca su
per avviare il sistema di trading. - Si apre una finestra di conferma di avvio del sistema di trading. Questa finestra contiene importanti informazioni:
- Lo strumento e l'unità di tempo del sistema
- Il nome del sistema e la sua versione (che corrisponde alla data e all'orario in cui il sistema è stato inviato ai server ProOrder)
- Il codice del sistema di trading
- I tuoi parametri ProOrder
- Le condizioni di esecuzione di sistemi di trading automatici
- Prima di attivare il sistema, devi definire la "Grandezza massima della posizione" che il sistema sarà autorizzato a prendere, nonostante eventuali indicazioni diverse nel codice.
Esempio:- In un sistema sul DAX30, hai definito come grandezza max. due contratti
- Il tuo sistema ha già preso posizione per 1 contratto.
- Una condizione incontra l'acquisto di 2 contratti ulteriori.
- Questa condizione sarà ignorata perché avrebbe portato i contratti a 3 dove la posizione massima era di 2.
- Infine, clicca su
Il tuo sistema sarà visibile nella sezione "In corso di esecuzione" della finestra ProOrder.
7 Monitora e ottimizza continuamente i tuoi sistemi
Monitori i tuoi sistemi
Quando un sistema è in esecuzione, puoi monitorarne l'attività via la finestra ProOrder.
Curva dei guadagni e delle perdite
Per ogni sistema di trading, è possibile visualizzare una curva dei guadagni e delle perdite che rappresenta la performance del sistema dal tuo avvio.
Una precisa analisi di fluttuazione della curva dei guadagni perdite può darti informazioni utili per migliorare il tuo sistema. Per esempio, come evitare alcune delle perdite realizzate o rinforzare delle posizioni durante periodi quando il sistema sta guadagnando.
Storico degli ordini e delle posizioni
La lista delle posizioni storiche visualizza gli istogrammi che mostrano le posizioni storiche del tuo sistema di trading. E' utile vedere se il tuo sistema è spesso in posizione e la taglia media delle posizioni.
Lo storico degli ordini è visualizzato sul grafico del prezzo. Gli ordini in entrata sono visualizzati con una freccia e quelli in uscita con una croce.
Entrambe le informazioni sono anche disponibili sulla finestra di rapporto dettagliato sotto forma di lista.
Statistiche
l rapporto dettagliato ti dà accesso ad una trentina di statistiche su ogni sistema di trading come:
- Analisi dei guadagni: Guadagno medio per tipo di posizione (vendita/acquisto), percentuale delle posizioni vincenti, ratio guadagni/perdite, ...
- Analisi di ordini e posizioni: Media degli ordini eseguiti al giorno, percentuale di tempo di presenza a mercato, tempo medio tra due posizioni, ecc...
- Analisi dei rischi:max drawdown, esposizione massimale al rischio, esposizione media al rischio, ...
Astuzia:il rapporto dettagliato, la lista degli ordini e la lista delle posizioni possono essere esportati verso un'applicazione esterna come un foglio di calcolo (via drag and drop).
Migliora continuamente il tuo sistema
Tutte le informazioni di cui sopra saranno utili per rilevare carenze nei sistemi, migliorarli e adattarli alle nuove condizioni di mercato.
Nota: quando si modifica un sistema di trading, la vecchia versione rimarrà in ProOrder (a meno che non la si elimini manualmente).
Non appena avrai preso confidenza con ProOrder, ti raccomandiamo di consultare i manuali di programmazione.
Ad ogni miglioramento o modifica del sistema, non dimenticare di testarli su ProBacktest e in PaperTrading.
- Guida alla Programmazione - Indicatori & Funzioni di Base (ProBuilder)
- Guida alla Programmazione - Sistemi di Trading (ProBacktest & ProOrder)
Importa/Esporta i tuoi sistemi
Condividi i tuoi sistemi
Desideri condividere un sistema con un amico?
Ecco la procedura:
- Dalla finestra "ProBacktest e Trading Automatico" seleziona il sistema che desideri condividere e in seguito clicca su "Export".
- Nella finestra che si apre, selezioa "Nessuna, il codice sarà modificabile", e clicca su "Esportare".
- Il tuo sistema sarà esportato in formato "itf.".
- A questo punto, dovrai semplicemente inviare via email il file alla persona di tua scelta che potrà importarlo sulla sua piattaforma ProRealTime.
Importa un sistema creato da un terzo
Hai scaricato un sistema di trading in formato "itf." da un sito internet o un forum? Un amico ti ha inviato un sistema di trading che ha creato personalmente?
Di seguito la procedura per importarlo su ProOrder:
- Dalla finestra "ProBacktest e Trading Automatico", clicca sul tasto "Importare".
- Nella finestra che si apre, seleziona il file "itf." e importalo sulla piattaforma.
- Il sistema sarà adesso visibile nella lista dei sistemi, nella finestra "ProBacktest e Trading Automatico".
- Verifica che il sistema sia adatto alla tua situazione personale e, se necessario, adegualo alle tue esigenze. Non importare un sistema senza averlo precedentemente testato.
Nota bene:per eseguire un sistema ProOrder con un portafoglio reale, il suo codice deve essere accessibile (e quindi modificabile). Di conseguenza, se importi un codice non modificabile, lo potrai utilizzare unicamente con ProBacktest.
