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Creare un sistema di trading automatico

Gli step della creazione di un sistema automatico di trading

Se ha già un'idea della strategia, può andare direttamente allo step 4.

La nostra volontà di rendere il trading automatico più accessibile ci ha portati a offrire la possibilità di creare sistemi di trading senza programmazione.

Bisogno d'aiuto per la creazione di un sistema di trading automatizzato?

> Profitti della nostra assistenza gratuita utilizzando il modulo a essa dedicato

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1 L'idea iniziale

Determinare le condizioni di acquisto / vendita

Da un "idea iniziale" definirà le condizioni di acquisto e vendita della sua strategia. ProRealTime le consentirà in seguito di testare queste condizioni prima di decidere di utilizzarle in reale. In modo tale da poter confermare o modificare l'idea di partenza.

La risposta alle seguenti domande le darà, forse, una prima idea del tipo di strategia che desidera creare:

  • Ha già trovato valida una strategia di trading letta in un libro o su internet?
  • Quali sono i suoi indicatori preferiti?
  • Prende le sue decisioni di acquisto e vendita sui prezzi massimi e minimi?
  • Il suo sistema prende in considerazione una o più condizioni?
  • Desidera investire in tendenza o in contro tendenza?
  • Desidera prendere solo posizioni long o ugualmente short per beneficiare delle tendenze al ribasso?
  • Desidera parametrare la sua uscita dal mercato su condizioni legate all'analisi tecnica o sul money management (target e stop predefiniti in relazione al prezzo d'ingresso a mercato)?

In generale una strategia parte da una idea semplice che va implementata.

Ad esempio, le strategie possono essere basate su una combinazione:

  • d'indicatore di tendenza (media mobile, etc.) o d'indicatori di iperacquisto/ipervendita (RSI, Stocastico, etc.)
  • di ritracciamenti (Fibonacci, pivot points, etc.)
  • di brekouts di minimi e massimi locali stabiliti dal prezzo
  • di divergenze (o contro-trends) tra prezzo e indicatore
  • di scarti di volume

Ispirarsi dal trading manuale

Se é già attivo sui mercati, l'ispirazione migliore può trovarsi nelle condizioni che le danno risultati con il trading "manuale".

In effetti il trading automatico può essere visto come l'automatizzazione di tecniche che ha già applicato con successo.

Inspirarsi da quello che esiste

Diverse pubblicazioni le suggeriscono piste di ricerca e strategie "chiavi in mano".

2 Scelta dello strumento

Una volta l'idea di partenza determinata, scelga gli strumenti su cui desidera mettere alla prova la sua strategia. Questa sezione le darà degli elementi per effettuare la scelta.

Liquidità: lo strumento che ha scelto é sufficientemente "liquido" da permettere al sistema di entrare in posizione opportunamente?

Orario del trading: desidera che la sua strategia possa entrare in posizione anche la notte?

Gap di apertura: più un mercato ha orari di negoziazione ridotti (es: 9:00-17:35), maggiore è il rischio di un open il giorno seguente con un divario significativo tra il prezzo di chiusura precedente ed il nuovo prezzo di apertura. Per limitare questo rischio, è possibile investire in mercati che scambiano 24 ore al giorno o mercati con tempi di chiusura più limitati (ex: 23:00-08:00). Per evitare il rischio di un gap di apertura, si potrebbe anche creare un'istruzione che chiuda qualsiasi posizione aperta 15 minuti prima della chiusura del mercato.

Margine richiesto: si assicuri che disponga del margine richiesto per coprire la posizione(i) del suo sistema più le eventuali perdite (vedi esempi nella tabella sotto).

Obiettivo di guadagno minimo: alcuni sistemi di trading contano su ingressi a mercato frequenti con l'obiettivo di rendere piccoli guadagni. Se si utilizza un sistema come questo, potrebbe essere interessante utilizzare un strumento per il quale il rapporto di "costo dell'esecuzione" (tenendo conto degli spread e dei costi di intermediazione) per "valore dello strumento" è basso. La tabella seguente contiene alcuni esempi.

Strumento Movimentazione minima per generare profitto* Margine richiesto
Contratto standard Contratto mini Contratto standard Contratto mini
CFD su Indici
1 France 40 @4.400 ~0,023 % ~0,028 % 150 € 15 €
1 Germany 30 @ 9.500 ~0,01 % ~0,03 % 750 € 150 €
1 Wall Street @ 16.500 ~0,011 % ~0,014 % 500 $ 100 $
1 US 500 @ 1.900 ~0,022 % ~0,03 % 1.500 $ 300 $
Forex
1 EUR/USD @ 1,35 ~0,006 % ~0,006 % 675 $ 67,5 $
1 GBP/EUR @1,23 ~0,008 % ~0,008 % 615 € 6,15 €
CFD su Azioni
500 AXA @ 20 € (10.000 €) 0,1 % - 500 € -
4.500 AXA @ 20 € (90.000 €) ~0,01 % - 9.000 € -
500 Intel @ 25 $ (12.500 $) 0,08 % - 625 $ -
500 Visa @ 220 $ (110.000 $) ~0,009 % - 44.000 $ -
CFD su Metalli Preziosi
Gold (spot) @ 1.250 ~0,04 % ~0,04 % 1.250 $ 125 $
Silver (spot) @ 1.900 ~0,16 % ~0,16 % 1.425 $ 142,5 $
* Calcolo per CFD su Indici e Forex utilizzando lo spread minimo [spread minimimo / valore del contratto] x 100. Esempi basati sui mergini e gli spreads minimi dei CFD IG al 01/06/2014. Gli preads variano spesso e non sono sempre uguali allo spread minimo.

3 Money/Risk management

I termini "Money management" e "Risk management" definiscono un insieme di regole:

  • Di gestione del capitale
  • Di gestione delle posizioni
  • Di gestione del rischio

Un money management conforme deve dunque consentire di massimizzare i guadagni limitando i rischi. In funzione delle sue scelte una stessa strategia può rivelarsi vincente o perdente.

Le domande che seguono le offrono uno spunto di riflessione sul tipo di Money/Risk:

  • Effetto leva: Quale effetto leva non desidera superare?

    L'effetto leva si calcola così: 1 / [Liquidità disponibili / Valore della posizione]

    Per limitare l'effetto leva può limitare la grandezza della posizione o aumentare il capitale del portafoglio.

  • Vendita allo scoperto: desidera prendere unicamente posizioni di acquisto o ugualmente intervenire vendendo allo scoperto?
  • Mantenere o chiudere le posizioni la notte (overnight): desidera essere flat prima della chiusura dei mercati per non subire mai il gap d'apertura?
  • Orizzonte dell'investimento: desidera investire su time frame di pochi minuti, qualche ora o a più lungo termine?
  • Restrizioni orarie: Desidera aggiungere delle restrizioni orarie al suo sistema di trading, ad esempio non aprire più nuove posizioni dopo una certa ora?
  • Obiettivi: Desidera utilizzare un obiettivo di guadagno al raggiungimento del quale le sue posizioni saranno chiuso o preferisce che le posizioni vincenti si chiudano solo in seguito a scelte relative all'analisi tecnica?
  • Proteggere le posizioni: ha intenzione di fissare degli stop di protezione in funzione di una perdita massimale sulla posizione o in funzione del livello del prezzo?
  • Tipi di stop: desidera piazzare degli stop fissi o trailing stop?
  • Grandezza massima della posizione: quale é la taglia massima della posizione che non intende oltrepassare?

    Tenga presente che questa condizione é posta all'inizio della creazione di ogni sistema e prevarrà sulle altre condizioni.

  • Numero massimo di ordini: quale é il numero massimo di ordini che il suo sistema eseguirà quotidianamente?

    Per parametrare questa condizione bisogna recarsi sulle "Opzioni Trading" .

4 Trasformi la sua idea in un sistema di trading

Abbiamo lavorato per facilitare questo passaggio essenziale

Per creare un sistema di trading senza programmazione

  • Nella finesta che mostra gli strumenti, inserisca e configuri gli indicatori utilizzati dalla sua strategia.
  • In seguito clicchi su e clicchi su "ProBacktest e Trading Automatico" e infine clicchi su "Nuovo".
  • Per definire le sue condizioni di acquisto, clicchi su "Acquisto".
  • Per indicare alla piattaforma su quale elemento riposano le sue condizioni di acquisto, clicchi nella finestra grafica sull'elemento in questione ( se si tratta del MACD, clicchi su MACD).
  • Una finestra vi proporrà allora di scegliere le sue condizioni attraverso un menu a tendina. Una volta scelte le condizioni, clicchi su "OK" se ha terminato o su "Aggiungi condizione" per definire condizioni multiple.
  • Opzionale: può ripetere gli ste da 3 a 5 per definire anche le condizioni di rivendita delle posizioni di acquisto, le condizioni di ingresso a mercato short e le condizioni di riacquisto delle sue posizioni short.
  • Clicchi su "Stop" per configurare i suoi Stops, Trailing stops e targets.

Non le rimane che cliccare su "Genera codice".

La piattaforma creerà il codice!

Può creare dei sistemi programmando personalmente in linguaggio ProBuilder.

Un linguaggio semplice che può essere appreso da chiunque

Il linguaggio ProBuilder (creato da ProRealTime) é facile abbastanza da consentire agli utilizzatori non esperti di programmare facilmente sistemi ProOrder.

Abbiamo redatto un manuale di programmazione. E' consigliabile leggerlo prima di creare i proprio sistemi.

Un editore di codice intelligente

Grazie alle sue funzionalità, l'editore del codice sarà ugualmente il suo coach di programmazione:

  • Aiuto integrato: un menu le offre la lista delle funzioni disponibili e le propone un aiuto per ognuna di esse-
  • Riconoscimento degli errori in tempo reale: l'editore le indica gli errori di programmazione in tempo reale.
  • Messa in forma automatica: il suo codice é automaticamente colorato e formattato per semplificarne la lettura.
Assistenza alla Programmazione

Se ha un conto ProRealTime Trading o un conto CFD sponsorizzato da ProRealTime, può beneficiare dell'assistenza alla programmazione facendone richiesta attraverso il formulario a questo dedicato.

Ci riporti le sue condizioni di acquisto/vendita e di money management nel modo il più preciso possibile, proveremo di proporle delle linee di codice che rispondono alle sue attese.

La prego di notare che ProRealTime non offre consulenza finanziaria di nessun tipo. La nostra assistenza alla programmazione consiste nell'invio di linee di codice esemplificative che le consentono di realizzare tutto o parte delle condizioni d'investimento da lei indicate. Questo senza intervenire sulla scelta delle condizioni.

5 Testi il suo sistema di trading

Le proponiamo due metodi complementari per testare i suoi sistemi di trading.

  • ProBackTest: testi il sistema sui dati del passato
  • PaperTrading: testi il suo sistema in tempo reale

Simulazione delle strategie con ProBacktest

Il modulo ProBacktest le permette di verificare sui dati del passato le performances del sistema di trading e, eventualmente, di migliorarlo.

Il modulo ProBackTest le permette di testare le condizioni dei suoi trading sullo storico disponibile per ottenere una stima della performance del sistema e eventualmente migliorarlo.

Svariati anni di dati storici intraday

Più la simulazione ProBacktest sarà realizzata su storici estesi e affidabili, più il risultato sarà pertinente.

ProRealTime propone storici molto vasti la cui affidabilità é garantita da una équipe che vi si dedica a tempo pieno e da una connessione diretta con le borse.

Avviare la simulazione ProBacktest del suo sistema di trading

Utilizzare ProBacktest é facile:

  1. Visualizzi il grafico dello strumento sul quale vuole effettuare il backtest del sistema nella unità di tempo che scelto per la simulazione (ex. 15 minuti).
  2. Utilizzi il menu a tendina "Storico" (in alto a sinistra del grafico) per caricare il periodo di storico sul quale desidera lavorare (ex. 10 000 unità).
  3. Clicchi su e in seguito su "ProBacktest e Trading Automatico".
  4. Clicchi su "Modificare" per accedere alla finestra dell'edizione:
    • Capitale iniziale: inserisca il capitale per la simulazione
    • Parametri del brokeraggio; parametri le commissioni che si applicheranno a ogni transazione (fissa, in % etc.)
    • Taglia massima della posizione: indichi la grandezza massimale della sua posizione
    • Periodo della simulazione: in modo predefinito il sistema analizza tutto lo storico presente. Utilizzi questa funzione se intende ridurre il periodo.
  5. Infine, clicchi su "ProBacktest il mio sistema" per avviare la simulazione.

Analizzare i risultati della simulazione ProBacktest

Non appena il sistema di trading é stato backtestato, può controllare:

  • La curva dei guadagni e delle perdite
  • Lo storico delle posizioni (come grafico o lista)
  • Lo storico degli ordini eseguiti (come grafico o lista)
  • Un rapporto statistico dettagliato

Il rapporto dettagliato le offrirà numerosi dati utili come:

Analisi delle plusvalenze

  • Guadagni in un determinato periodo (in % e in assoluto)
  • Ratio guadagni/perdite
  • % di posizioni vincenti
  • Differenza di guadagno tra posizioni di acquisto e vendita
  • ...

Analisi delle posizioni

  • Durata media delle posizioni
  • % di tempo nel mercato
  • Numero medio di ordini per giorno/mese
  • ...

Analisi dei rischi

  • Perdita più importante
  • Max. drawndown (perdita massima nello storico)
  • Livello medio di esposizione
  • ...


Per saperne di più su ProBacktest, consulti pagina 23 del trading systems programming manual.

Avvertenza: le statistiche calcolate con ProBacktest sono relative al passato. La performance del passato non garantisce quella del futuro.

Simulare una strategia in modalità PaperTrading

Il PaperTrading le consente di simulare l'esecuzione degli ordini in condizioni reali di mercato con un portafoglio virtuale.

Di conseguenza, può eseguire i suoi sistemi di trading in condizioni reali di mercato.

Potrà vedere le posizioni prese dal suo sistema di trading in tempo reale e anche testare le sue reazioni a situazioni di trading automatico.

Dopo aver lanciato la piattaforma ProRealTime nella modalità PaperTrading, iniziare un sistema nella modalità PaperTrading viene fatto nella stessa maniera che nel trading reale, come descritto nella pagina 6


6 Esegua il suo sistema di trading in modalità trading reale

Come fare?

  1. Visualizzi il grafico dello strumento sul quale vuole effettuare eseguire il sistema.
  2. Selezioni l'unità di tempo sulla quale eseguire il sistema
  3. Nella parte superiore del grafico, clicchi su ed in seguito su "ProBacktest & Trading Automatico" e selezioni il sistema da eseguire.
  4. Clicchi su "Prepararsi per il trading automatico" per inviare il sistema a ProOrder.
  5. La finestra ProOrder con la lista dei sistemi "In attesa" apparirà.

Metodo alternativo e rapido - quando si sta simulando il sistema con il modulo ProBacktest, è possibile trascinare il sistema dalla finestra grafica alla finestra ProOrder autotrading:
Nella finestra grafica, clicchi su "Curva guadagni e perdite" o sul titolo "ProBacktest - Posizioni", tenga premuto il pulsante del mouse e sposti il cursore nella finestra ProOrder autotrading. Quando lo lascia andare, il sistema apparirà nella finestra ProOrder nella sezione "In attesa".

Parametrare le opzioni di ProOrder

  1. Nella finestra ProOrder clicchi su per definire le impostazioni ProOrder.
    • Stato delle posizioni e degli ordini dopo l'arresto dei sistemi: quando un sistema si arresta, si può decidere se far chiudere le posizioni o se mantenerle in per gestirle manualmente.
    • Numero degli ordini limitato: Scelga un limite di ordine giornaliero da non superare e al di là del quale il sistema si arresterà.
    • Limite di validità: per ragioni di sicurezza, ogni sistema ha una data di validità oltre la quale il sistema si arresta. Per estenderla, clicchi su "Estendi". Il parametro "Limite di validità" consente di definire il numero di giorni di ogni estensione.

In seguito chiuda la finestra.

Avviare il sistema

  1. Clicchi su per avviare il sistema di trading.
  2. Le si apre una finestra di conferma di avvio del sistema di trading. Questa finestra contiene importanti informazioni:
    • Lo strumento e l'unità di tempo del sistema
    • Il nome del sistema e la sua versione (che corrisponde alla data e all'orario in cui il sistema è stato inviato ai server ProOrder)
    • Il codice del sistema di trading
    • I suoi parametri ProOrder
    • Le condizioni di esecuzione di sistemi di trading automatici
  3. Prima di attivare il sistema, deve definire la "Grandezza massima della posizione" che il sistema sarà autorizzato a prendere, nonostante eventuali indicazioni diverse nel codice.
    Esempio:
    • In un sistema sul DAX30, ha definito come grandezza max. due contratti
    • Il suo sistema ha già preso posizione per 1 contratto.
    • Una condizione incontra l'acquisto di 2 contratti ulteriori.
    • Questa condizione sarà ignorata perché avrebbe portato i contratti a 3 dove la posizione massima era di 2.
  4. Infine, clicchi su

Il suo sistema sarà visibile nella sezione "In corso di esecuzione" della finestra ProOrder.


7 Monitori e ottimizzi continuamente i suoi sistemi

Monitori i suoi sistemi

Quando un sistema é in esecuzione, può monitorarne l'attività via la finestra ProOrder.

Monitori i suoi sistemi

Curva dei guadagni e delle perdite

Per ogni sistema di trading, é possibile visualizzare una curva dei guadagni e delle perdite che rappresenta la performance del sistema dal suo avvio.

Una precisa analisi di fluttuazione della curva dei guadagni perdite può darti informazioni utili per migliorare il suo sistema. Per esempio, come evitare alcune delle perdite realizzate o rinforzare delle posizioni durante periodi quando il sistema sta guadagnando.

Storico degli ordini e delle posizioni

La lista delle posizioni storiche visualizza gli istogrammi che mostrano le posizioni storiche del suo sistema di trading. E' utile vedere se il suo sistema è spesso in posizione e la taglia media delle posizioni.

Lo storico degli ordini è visualizzato sul grafico del prezzo. Gli ordini in entrata sono visualizzati con una freccia e quelli in uscita con una croce.

Entrambe le informazioni sono anche disponibili sulla finestra di rapporto dettagliato sotto forma di lista.

Storico degli ordini e delle posizioni e curva dei guadagni e delle perdite

Statistiche

l rapporto dettagliato le dà accesso ad una trentina di statistiche su ogni sistema di trading come:

  • Analisi dei guadagni: Guadagno medio per tipo di posizione (vendita/acquisto), percentuale delle posizioni vincenti, ratio guadagni/perdite, ...
  • Analisi di ordini e posizioni: Merdia degli ordini eseguiti al giorno, percentuale di tempo di presenza a mercato, tempo medio tra due posizioni, ecc...
  • Analisi dei rischi:max drawdown, esposizione massimale al rischio, esposizione media al rischio, ...

Astuzia:il rapposto dettagliato, la lista degli ordini e la lista delle posizioni possono essere esportati verso un'applicazione esterna come un foglio di calcolo (via drag and drop).

Migliori continuamente il suo sistema

Tutte le informazioni di cui sopra saranno utili per rilevare carenze nei sistemi, migliorarli e adattarli alle nuove condizioni di mercato.
Nota: quando si modifica un sistema di trading, la vecchia versione rimarrà in ProOrder (a meno che non la si elimini manualmente).

Non appena avrà preso confidenza con ProOrder, le raccomandiamo di consultare i manuali di programmazione.

Ad ogni miglioramento o modifica del sistema, non dimentichi di testarli su ProBacktest e in PaperTrading.

Importi/Esporti i suoi sistemi

Condivida i suoi sistemi

Desidera condividere un sistema con un amico?

Ecco la procedura:

  • Dalla finestra "ProBacktest e Trading Automatico" selezioni il sistema che desidera condividere e in seguito clicchi su "Export".
  • Nella finestra che le si apre, selezioni "Nessuna, il codice sarà modificabile", e clicchi su "Esportare".
  • Il suo sistema sarà esportato in formato "itf.".
  • A questo punto, dovrà semplicemente inviare via email il file alla persona di sua scelta che potrà importarlo sulla sua piattaforma ProRealTime.
Condivida i suoi sistemi

Importi un sistema creato da un terzo

Ha scaricato un sistema di trading in formato "itf." da un sito internet o un forum? Un amico le ha inviato un sistema di trading che ha creato personalmente?

Di seguito la procedura per il importarlo su ProOrder:

  • Dalla finestra "ProBacktest e Trading Automatico", clicchi sul tasto "Importare".
  • Nella finestra che le si apre, selezioni il file "itf." e lo importi sulla piattaforma.
  • Il sistema sarà adesso visibile nella lista dei sistemi, nella finestra "ProBacktest e Trading Automatico".
  • Verifichi che il sistema sia adatto alla sua situazione personale e, se necessario, lo adegui alle sue esigenze. Non importi un sistema senza averlo precedentemente testato.

Nota bene:per eseguire un sistema ProOrder con un portafoglio reale, il suo codice deve essere accessibile (e quindi modificabile). Di conseguenza, se importa un codice non modificabile, lo potrà utilizzare unicamente con ProBacktest.

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Il Trading automatico via un


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